强制平仓机制
当交易者的保证金不足以维持当前持仓时，系统将触发强制平仓机制，以防止账户出现负余额风险，并保障交易系统的整体稳定性。
强制平仓触发条件
逐仓保证金模式（Isolated Margin Mode）
• 每个持仓的保证金 独立计算。
• 当某一持仓的 账户保证金率 ≤ 100% 时触发强制平仓
（即该持仓的保证金余额等于或低于其维持保证金）。
计算公式：
账户保证金率 = 持仓保证金余额 / 持仓维持保证金
全仓保证金模式（Cross-Margin Mode）
• 账户内所有持仓 共享保证金，采用统一的账户保证金率。
• 未实现盈亏（PnL） 将计入账户保证金余额。
• 当 账户保证金率 ≤ 100% 时触发强制平仓。
计算公式：
• 账户保证金率 = 账户保证金余额 / 账户维持保证金总额
• 账户保证金余额 = 全仓可用 USDT 余额 + 全仓未实现盈亏
• 账户维持保证金总额 = 所有全仓持仓的维持保证金之和
强制平仓流程
1. 触发平仓
• 当账户保证金率 ≤ 100% 时，系统启动强制平仓流程。
2. 取消未成交订单
• 系统将取消账户内所有未成交订单（包括普通订单及策略订单）。
3. 基于风险限额的分级平仓
• 系统将持仓的风险限额下调一个等级，并对超出新风险限额的持仓部分进行平仓。
4. 条件检查与循环执行
• 若在平仓过程中，账户保证金率回升至 ≥ 100%，平仓流程立即停止。
• 若账户保证金率仍低于 100%，系统将继续下调风险限额并分批平仓，直至满足以下任一条件：
• 账户保证金率恢复至 100%；或
• 持仓被全部平仓，流程结束。
5. 平仓执行方式
• 平仓过程中，系统将以破产价格挂单，优先与订单簿中的现有订单成交。
• 盈余处理：
若成交价格优于破产价格，所产生的保证金盈余将转入风险基金。
• 亏损覆盖：
若成交价格劣于破产价格，所产生的亏损将由保险基金承担。